Рынок созрел для трендового дня. Конечно, не надо пытаться быть самым хитрым и предугадывать направление движения цены на завтра, а просто настроиться на направленное движение цены завтра или послезавтра!
Главные позывные — Си и его диапозоны на завтра 36760 и 37250.  И объемы за границами этого диапозона! Объемы есть- все хорошо, подтверждают -будет движуха.
Ри-диапозон 126 400- 123 800- територия инициативных покупок и продаж внутри диапозона, которые обуславливаются минимальными рисками на сделку и ограниченными возможностями прибыли, это границы диапозона. Выходим завтра с утра выше 126 400 и остаемся там, забыть о шортах и только в лонг. Почему? Потому, что те кто сегодня и вчера набирали шортовую позицию на пару дней будут покупать  и погонят цену выше.
Выходим ниже 123 800- вот тут еще надо будет посмотреть как будут встречать на 122 300! Но если Си пойдет выше 37 600, то ни чего смотреть и не надо будет. Шортисты будут сметать все на своем пути и корреляция РИ  с Си будет в помощь!


( Читать дальше )

Си 03.09 с15мин свеча объем 800 000 дельта- 12% и практически все свечи с объемом близким к 200 000 с дельтой не более -12%. А 04.09 красная свеча 400 000объем с дельтой+22%. Результат 36940-37050 вижу сейчас как поддержку. Уход Си  ниже 36 760-лонг рынка акции на все!!!
Газпром 139.5 03.09 на общей эйфории впихнули хориший объем, 04.09. Этот объем успешно оттестили, но остались в зоне стоимости среды. 
Сбер пока еще недозрел для продажи. Вытеснящих объемов, но по фьючу вчера взяли 17 000 в шорт.
Ри-шка вчера впихнуи 124 600 хороший объем. Пойнтик на 124 400. Нижняя граница зоны стоимости 123 300. Ришка готов для шорта! Но если вдруг мы сегодня выше 124 600 забыть даже о мысли шортить. Абсолютное убеждение шортовости ришки выход ниже 122 000.
Надо опустить голову чуть ниже, вернуться зрительно на 116 500 и мы увидим, что эти лои не покупали особо в сравнении с 124600. Главная интрига -это взаимодействие с уровнем 121-120 500 от 12:00 03.09. 
Есть одно но! Я бы уже вчера начал на объемах ри-шки на 124 600 пробовать шортить, но встречи по решению конфликта может принести дополнительный сюрприз-вынос на сбор стопов, а так в принципе все за шорт.....
 

Всех хочется поздравить с таким нескромным отскоком на наше рынке. Сам поучаствовал сбер от 73,7 -пойнт-контрол вторника. РИ-шка 118 500 на ретесте сверху хаев вчерашнего дня. Спасибо всем. На этом все… Теперь надо понять когда лучше встать  в продолжительных шорт... 
По Си 36 900 расматриваю сейчас как мощный уровень поддержки. Объемы 36 900-36 940 вызвали реакцию до 37 100 и уже второй час ниже 36980 не спускается. С другой стороны объемы на 37 060 имеют совсем другую направленность!
Сбер в 12:00 свеча с 4 345 059 объем, дельта+ 1 073387, а в 12:45 красная свечушка на 2 000 000 с дельтой -1127 008. В итогде к 15:30 суммарная дельта около +100 000! Это вообще ни что для сбера! ??,8 на данный момент расматриваю как сопротивление для работы от шорта!
Мамба сейчас пришла под базовую линию продавца сформированную в августе.
РИ-шка была 15-ти мин свеча 250 000 с дельтой  всегд +6% за покупателями! Если РИ 123 500 выше не проходит, то будем в ближ дни шортить, но не сегодня!

Си на 37 600. Будем озвучивать только факты. Без фантазий....
1 и 2 сентября хвосты ниже зоны стоимости, сформированные в первые 2 часа торгов, минимумы повышаются, это  бычий сантимент. 
1.09 объемы  на 37350-360( которые совпадают с утренним хвостом 02.09), также 37 470 объемы прошли в оба дня и приличный пласт с 37520 по 37560 прошедшие как 1-го так и 2-го сентября. 
Зона стоимости 1-го 37 320-37520, а 2-го 37460-37560 —  Си подтянулся к верхней границе и вечерку торгуется выше  объемного  пласта.
«Комната наполнилась под завязку. Дверь заперта, но уже трещат швы.» 
Если после прохождения   37 600 обратно не запихнут и не увезут ниже 37480, то лучше эту историю не шортить. 
15 сентября экспирация фьюча и след контракт в контанго. Ни кто не будет тариться по завышенным ценам и во второй половине сентября Си повезут вниз, чтобы соединить цены двух контрактов. И если 37 600 в ближ дни не станет непреодалимым препятствием, то надо будет дождаться момента, когда диапозон колебания снизится катастрофически и застынет и 70пунктовом боковике. Это и будет сигнал об усталости Си. Пока же он жив и весел.


( Читать дальше )

 Сегодня произошел выход из консолидации. 
Си открылся выше вчерашнего Хая и далее вышел за границы боковика выше 36 600 откуда его погнали на перехай контракта! 
Что бросается в глаза -очень ликвидная сессия 3 800 000. Основная масса объемов прошла выше зоны  стоимости дня. При этом накопительная дельта за день около +200 000. И сказать, что этот рост котировки сопровождался агрессивными покупками и кластеры были выкрашены в сочный зеленый цвет, когда движение идет по причине покупки, нет такого не было. Рост Си шел на  ппродажах.   Дневная свеча выглядит очень странноо и не естественно-это что касается объемов, зоны стоимости и всего остального! От этого становится интересным поведение котировки завтра в отношении хаев дня -37030, верхней границы зоны стоимости 36 890 и пойнт контрол -36 420!
В Си еще пойнт-контрол контракта перебрался на 36 310, что по идее не в пользу продолжения тенденции, а к развороту
Можете смеяться и показывать пальцем, но с 13:00 начал искать точки на вход в лонг по РИ! Почему...


( Читать дальше )

Сегодня по Си прошла хорошая активность  юрики взяли в длин. 141 000конт юрики кор. 121 000.  Буду очень внимательно следить за выходом Си в среду за границы стоимости вторника. Т.к. такая активность бывает обычно в ключевые разворотно-поворотные дни! Пойнт -контрол контракта перебрался ан 36 300.  Время пришло толконуть… ся. Это движение надо просто принять....
По сберу юрики в дл 202 000 открыли, юрики в короткую 199 и вчера еще в короткую 90 000контрактов. Тем интереснее… Есть объемы на 77 и 79.7 хорошие точки для входа и дозаправки после прохождения дальше!
РИ чист как горный родник. Поэтому направленнного внутреннего убеждения в  движении не ожидаю, лишь по корреляции состовляющих!
Вот уже и среда, самый лучший день для начала....
 

по Си пока ни чего не изменилось боковая формация 36 600-36 100. Пока все спокойно!
Газпром на  134,5  встретили! Сейчас диапозон колебания 134,6-137,6.  Сегодня 134, 5 выступил поддержкой. А закрыли день на максимуме!
Сбер сегодня достиг цели движения 79,65р. Откуда его было грех не шортануть. И это сработало на 100%. В фьюче сбера открыли 50 000лонг и 90 000шорт позиции сегодня. Что заслуживает внимания: 79.5 -объемы на продажу- 100% 79-еще продажа. А вот на 78.3-78.5 покупали. И в пятницу на 77 покупали. По торговле буду пробовать на ретесте 79-79.6 продать, а на 77-купить. Если будут сигналы на это...
РИ 19-20.08 на 125 000 напихали нормальный объем.  21.08 ретест 125 000 и уходим выше. Создается зона стоимости с широким диапозоном и верхней границей на максимуме дня. След день- пятница выше не пустили. Цена не принята, возврат  на 125. В пятницу от 124 700 напихали объем и от 125 000 начал расти ОИ с  15:00. Волны роста котировки сопровождается ростом ОИ, а снижение — снижением ОИ. Это  основная масса работаетот лонга. Сегодня  с утра ретест верхней границы зоны стоимости пятницы-126 100, где возобновляется  набор ОИ.День  РИ провел в боковой формации. Выход был осуществлен вверх в 18:00 в момент выхода из бок формации усилился набор ОИ.   Полагаю, что умеренно- восходящая динамика продлится пока Си будет находится в боковике. В случае выхода Си ниже 36 100 рост рынка акций усилится, если Си выйдет выше 36 600 начнется слив всего и вся. 


( Читать дальше )

Си по сути находится сейчас в  с 11.08 в боковой формации границы 36 600- 36 100.  С 15.08 все дни были объемнымы с выходом на след день на новый уровень проторговки-выше! То,  что пока котировка не вышла за границы флета- еще набирают позицию. Выход за указанные границы и проторговка с объемами -сигнал о начале! Я думаю, что на 38, но прогноз дело не благодарное. Поэтому не будем заморачиваться.
Сбер достиг цели. Сегодня его уже начали продавать. Но он так же как и Ри сегодня выше зоны стоимости пятницы и могут быть сюрпризы- обновления максимумов в течение дня. Но надо мониторить.
Газпром ниже 135 буду продавать, лук тоже в развороте.
короче рынок готов, но сегодня еще не время!

Результат торгов дня дают плоды на след день! Формирование зоны стоимости, границы дня и область максимальной проторговки, все имеет значение на след день! Если след день открывается выше области проторговки пред дня и уверенно торгуется там, то значит селлерам будет в этот деень худо!
И наоборот, день открылся выше  пред дня. но цена не была принята трейдерами и отправлена за границы пред дня далеко в противоположную сторону, что говорит, о котегорическом отрицании цены выше пред проторговки.... 
Начнем с Си! На протяжении 14, 15 и 18.08 активно удерживали выше 36150. Но сегодня цена пришла к 36 580.  В пред  раз цена была здесь же 13.08. с таким же закрытием на 36240. На след день цена проваливалась до 36 080.  Если посмотреть кластер профайл 13.08 и сегодня 21.08, то можно увидеть, что дни близнецы. Можно предполагать, что завтра пролив по Си продолжится......
 
По РИ сегодня получился трендовый день с двойным распределением. Границы зоны стоимости 126 000-127 500. Пойнт контрол -127 000. Объемы прошедшие на максимуме дня достаточно скрочные. Если предполагать, что  по 127 000 продавали, то тогда почему   котировка  торгуется выше объемов прошедших по 127 000 в вечерку очень комфортно.  Последние 3 дня доллар рос и это движение рынок акций полностью проигнорировал.  Сегодня ОИ по РИ-шке подскочил до максимумов в текущем контракте, в те же значения, что и 06.08.  Сколько взяли шорт и в лонг будет известно уже после полуночи! Что касается локальных целей по  сбера- 79.55, газпрома-140, лук-2130 и они еще не достигнуты! Аукцион каждой из фишек сегодня успешно прошел  с повышением. 


( Читать дальше )

 В пятницу 15.08. была сказочная сессия-сессия экспирации опционов, то время, когда лучше остаться в стороне и посмотреть....
Расширили первичный баланс ( первого часа) в обе стороны! Получилась ну очень приличная зона стоимости сессии. 
ВЫход Ри ниже нижней граници зоны стоимости четверга-122 000 провели с объемом, уходом ниже и возвратом на ретест. 
На понедельник было две торговые идеи:
1. Открытие ниже 122 000 подход на ретест 122 000 и поиск точки на шорт. С перспективой возможного хорошего пролива.
2. Открытие в граница стоимости пятницы — выше 122 000, но ниже 124 500. И тогда консолидационный кисляк. В этом случае, лишь одна идея продажи от 124 500  если будет картинка соотвветствовать. 
Была предпринята одна попытка шорта в близи 124 400. Но когда сбер стали активно встречать на 74.9 решил, что сегодня дальше не пустят и закрыл 123 600.  Первые 3 часа торгов нарисовали диапозон ориентир на вторую половину дня. 123 500 -первый час торгов-поиск лонга при подходе в период 16:30 -18:00  или 124 500 но в шорт в это же время. Все остальные колебания я не расматривал на сегодня!  Поэтому больше сделок не было.


( Читать дальше )